Descriptif du cours «Management bancaire»

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Descriptif du cours «Management bancaire» Résumé du cours Le cours «Management bancaire» aborde les questions suivantes : comment évolue le secteur bancaire et quels sont ses facteurs déterminants? Quelles
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Descriptif du cours «Management bancaire» Résumé du cours Le cours «Management bancaire» aborde les questions suivantes : comment évolue le secteur bancaire et quels sont ses facteurs déterminants? Quelles sont les différentes activités des banques? Quels sont les financements bancaires et comment sont ils accordés aux clients? Quelles sont les stratégies bancaires et comment sont elles définies? Quels sont les risques supportés par les banques et comment sont ils mesurés et gérés? Comment se gère une banque au niveau de la direction générale et comment sont élaborés les tableaux de bord? La pédagogie mise en œuvre repose sur des cours magistraux, des lectures d articles, des études de cas et des travaux pratiques sur Excel. Course summary The course «Bank management» deals with the following issues : how does the banking sector evolve and what are its key determining factors? What are the different activities of banks? What are the bank financing and how are they attributed to clients? What are the banking strategies and how are they defined? What are the risks faced by banks and how are they measured and managed? How does the top management manage a bank and how is the reporting built? The teaching/learning methods are based on lectures, personal readings, case studies and practical work on Excel. Plan de cours Séance 1 : Le risque de marché (cours et exercices d application) Cette séance sera consacrée au risque de marchés. Dans un premier temps, la réglementation bancaire portant sur le risque de marchés et les fonds propres correspondant sera présentée : la méthode standard définie dans le Premier Accord de Bâle (1988) ainsi que la méthode des modèles internes introduite dans un amendement à l accord (1996). Le risque de marchés sera ensuite défini et les méthodes classiques de mesure appelées value at risk (VaR) et stress testing présentées. Séance 2 : Modélisation du risque de marchés (travaux pratiques) Cette séance qui se déroulera en salle informatique mettra en pratique les connaissances acquises en séance 1. L objectif est de calculer la VaR d un portefeuille de titres à partir d une base de données financière. La VaR représente la perte potentielle maximale de la valeur d un portefeuille de titres financiers (actions, obligations, etc.) pour un seuil de probabilité donné et sur une période donnée. Par exemple, une VaR «99% 10 jours» de 1 M signifie qu il y a 99 chances sur 100 que le portefeuille perde moins de 1 M à un horizon de 10 jours. Les étudiants en binôme calculeront sur Excel la VaR à partir de données réelles par différentes méthodes (méthode paramétrique fondée sur la loi normale et méthode historique). La sensibilité aux différents paramètres sera aussi étudiée. Séance 3 : Le risque de crédit (cours et exercices d application) Cette séance sera consacrée au risque de crédit. Dans un premier temps, la réglementation bancaire portant sur le risque de crédit et les fonds propres correspondants sera présentée : le ratio Cooke défini dans le Premier Accord de Bâle (1988) et la réforme en cours (Bâle II). Le risque de crédit est ensuite défini et différentes méthodes de mesure de ce risque seront présentées : système de notation interne, méthode de scoring et modèle de Merton qui permettent de définir des probabilités de défaut. Séance 4 : Modélisation du risque de crédit (travaux pratiques) Cette séance qui se déroulera en salle informatique mettra en pratique les connaissances acquises en séance 3. L objectif est d évaluer le risque de crédit d une entreprise à l aide par l approche optionnelle (développée par Merton) : évaluation des actions et de la dette, calcul d indicateur dur risque de crédit (taux de la dette risquée, spread et probabilité de défaut). Les étudiants en binôme utiliseront des pricers fournis par le professeur. La sensibilité aux différents paramètres sera étudiée. Séance 5 : Le système bancaire français (cours) Cette séance introductive aura pour premier objectif de rappeler la définition des agrégats monétaires et les principes de la politique monétaire, de dresser le panorama des différents établissements bancaires français, et de décrire l'organisation et le contrôle de l'activité bancaire en France. Une analyse des mutations du système bancaire français permettra ensuite de comprendre l'évolution rapide de la profession. Séance 6 : Les différentes activités des banques (cours) Il s'agira dans cette séance d'identifier les principaux métiers exercés par les établissements bancaires; banque de dépôts, haut de bilan, gestion d'actifs... ainsi que leurs principales diversifications. Une étude plus approfondie portera sur les fonctions traditionnelles à savoir les moyens de paiements, les modes de placements et les financements à court, moyen et long terme. Concernant ces financements, il sera procédé à l'analyse des critères utilisés par la banque. L'examen de ces activités conduira à l'analyse du bilan, du hors bilan et à la notion de périmètre de consolidation. Séance 7 : La stratégie bancaire et le développement (cours) L'objectif de cette séance sera d'abord l'élaboration d'un plan stratégique bancaire: études de marché, analyse de la concurrence, identification des forces et faiblesses de l'établissement, scénarios, plan à moyen terme, déclinaison annuelle. Il s'agira ensuite d'analyser la clientèle existante d'une banque, de décrire des actions de développement possibles, puis de présenter les outils statistiques de suivi des résultats du développement. Séance 8 : La gestion financière et la rentabilité des banques Cette séance sera d'abord consacrée à l'étude, la prévision et le suivi du compte de résultat, puis aux ratios de gestion. L'analyse financière sera poursuivie par l'analyse puis l'appréciation des fonds propres, au regard des allocations réalisées dans le cadre de la gestion globale du bilan et des ratios de structure suivis par la profession. Seront enfin abordés la notation et l'évaluation des établissements de crédit. Séance 9 : Exposés et quiz Cette séance se déroulera en deux temps : exposés par les étudiants (1H30) et quiz (1H30). Les étudiants présenteront leur travail de recherche. Le quiz portera sur les séances 5 à 8. Séance 10 : Exposés et quiz (suite) Cette séance se déroulera en deux temps : exposés par les étudiants (1H30) et quiz (1H30). Les étudiants présenteront leur travail de recherche. Le quiz portera sur les séances 1 à 4. Objectifs d apprentissage : Après avoir suivi le cours «Management bancaire», vous devrez être capable de : Lire le bilan et le compte de résultat d une banque Décrypter la stratégie d une banque Appréhender les différents risques bancaires : crédit, marché et opérationnel Evaluer le risque de crédit par différents modèles (scoring, notations internes, approche optionnelle) Evaluer le risque de marché par le modèle de la VaR Intentions pédagogiques : Pendant le cours «Management bancaire», le professeur s efforcera de faire passer les messages suivants aux étudiants: La notion de risque L importance de la réglementation L importance des modèles dans la gestion des risques L importance des produits dérivés pour la gestion des risques Prérequis Pour s inscrire au cours «Management bancaire», les étudiants doivent avoir suivi et validé les cours suivants : Pour les étudiants admis sur concours : le cours «Gestion financière» (FINM21021) et le cours «Théorie financière» (FINE31124 ou FINE31123) Pour les étudiants admis sur titre : le cours «Mise à niveau Gestion financière» (FING31080 ou FING31081) et le cours «Théorie financière» (FINE31124 ou FINE31123). De plus, il est aussi souhaitable d être familier avec un tableur comme Excel. Place du cours dans le cursus Le cours «Management bancaire» (Code : FING31259) est un cours avancé dans le cursus «Finance». Dans le cursus ESSEC, ce cours vient en complément des cours «Marchés et institutions» (Code : FINM31164) et «Futures et options» (Code : FINM31271). Matériel pédagogique Le matériel pédagogique mis à la disposition des étudiants comprend un polycopié, une liste de références, l énoncé des cas et exercices, des outils de calcul (pricers d options), etc. Ce matériel pédagogique est accessible sur le site internet dans l espace réservé à ce cours. L identifiant et le mot de passe sont donnés ci dessous : Site Id : mb MdP : 2007 Bibliographie Une liste de références (articles, livres et sites internet) est donnée pour chaque séance. Se connecter à l espace réservé pour ce cours sur le site et aller dans les rubriques «Références» et «Sites» de chaque séance. Travail pour le cours Ce cours demande un travail important : polycopiés à assimiler, exercices d application (du polycopié) à faire ou à refaire, exercices et cas à rendre à chaque séance, travail de recherche et présentation en classe, références à lire, etc. Cas et exercices à rendre Les cas et exercices sont à faire par groupe de 2 étudiants. Une feuille circulera lors de la première séance pour former les groupes d étudiants. Il s'agit d'un travail collectif. Les exercices et les cas sont à rendre d'une séance sur l'autre. Pour vous aider, des éléments de solution seront régulièrement mis en ligne sur le site dans la rubrique «Documents» de chaque séance. Tout plagiat sera sanctionné au minimum d une note de 0/20 à l'exercice. Pour rendre les cas et exercices, vous devez les envoyer par e mail sous un format Word directement au moniteur. Vous devez envoyer les exercices au plus tard la veille du cours. Tout exercice non rendu dans les délais sera noté 0 . Travail de recherche Le travail de recherche porte sur un thème du management bancaire. Il permet d approfondir certains points du cours. Le travail consiste en un rapport d une vingtaine de page et éventuellement d une présentation en classe (selon le nombre d étudiants inscrits). Il est à faire par groupe de 2 étudiants (mêmes groupes que ceux définis pour les exercices). Il s'agit d'un travail collectif. Un tuteur (qui est un des intervenants du cours) est attribué à chaque groupe. Le tuteur doit être consulté obligatoirement par le groupe d étudiants dès la première semaine de cours afin de définir plus précisément le contour du thème traité et d être orienté vers des sources d information. Une semaine avant la séance prévue pour la présentation, chaque groupe d étudiants doit envoyer son rapport à son tuteur. Tout plagiat sera sanctionné au minimum d une note de 0/20 au travail de recherche. Validation des connaissances Quiz Ce cours comporte un quiz lors de la dernière séance (10 ème séance). Il s'agit d'un travail individuel. Pendant le quiz, les étudiants ont droit à une calculatrice ainsi qu'à un aide mémoire (feuille recto verso format A4 reprenant des éléments du cours). L utilisation de tout autre matériel (polycopiés, livres, notes de cours ou autres, ordinateur, téléphone, etc.) est interdite. Tout plagiat ou tricherie sera sanctionné au minimum d une note de 0/20 au quiz. Règle de présence La présence en cours est obligatoire. Elle est un gage d une meilleure acquisition des savoirs et d'une meilleure réussite au cours; elle constitue donc un élément important de l évaluation pédagogique. Concernant les absences éventuelles, la règle suivante «124» est appliquée automatiquement pour ce cours (cours de 10 séances): pour 1, 2 ou plus de 2 absences sans motif accepté par le Service des Etudes (certificat médical ou force majeure avec attestation écrite), on appliquera respectivement une pénalité; de 1, 2 et 4 points à la note finale. Cette règle est d interprétation stricte. Le professeur pourra à sa discrétion accorder des bonus de participation aux étudiants méritants. Notation du cours La note finale pour le cours «Management bancaire» correspond à la moyenne pondérée de la note des exercices et cas à rendre à chaque séance (20% pour l ensemble des exercices), du travail de recherche (20%) et de la note des quiz (60%). La note finale est ajustée des bonus de participation éventuellement accordés par le professeur et des pénalités liées aux éventuelles absences. Equipe pédagogique pour l année : Responsable du cours : Professeurs : Monitrice : François Longin Professeur au Département Finance de l ESSEC E mail : Yves Leverger Ancien dirigeant d une fédération du Crédit Mutuel E mail : sa.com François Longin Professeur au Département Finance de l ESSEC E mail : Mouna Messaoudi Etudiante du Programme doctoral de l ESSEC E mail : aix.com Assistante pédagogique : Naïma Esskali Secrétariat du Département Finance Bureau A410 situé au 4 ème étage de la Tour des Professeurs Tel : E mail : Evaluation du cours par les étudiants Des questionnaires d évaluation sont soumis aux étudiants pour chaque cours dans l environnement «Banner». Ces questionnaires débouchent sur une appréciation globale du cours et de la pédagogie du professeur qui sera prise en compte, merci donc de les remplir soigneusement. Toute remarque constructive permettant d améliorer la pédagogie du cours est la bienvenue.
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